Читать онлайн «Методы стохастического программирования»

Ю. М. ЕРМОЛЬЕВ МЕТОДЫ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА: ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ФИЗИКО-МАТ ЕМАТИЧ ЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОСКВА 1976 518 E93 УДК 519. 95 Методы стохастического программирования, Ермольев Ю. М. Главная редакция физико- математической литературы изд-ва «Науха», 1976. Книга посвящена численным методам реше- ния нелинейных экстремальных задач вероят- ностной природы. Основное внимание уделяется развитию стохастических процедур поиска экст- ремума в задачах с ограничениями, для реше- ния которых невозможно применить известные методы нелинейного программирования. Обсуж- даются приложения к вопросам перспективного планирования в условиях неопределенности, оптимизации систем обслуживания, вопросам с-кгадирования, управления случайными процес— сами и запасами, к задачам математической статистики. Книга построена таким образом, что для ее чтения не требуется серьезного знакомства со специальными разделами высшей математики. Она может быть полезна как специалистам-при- кладникам, использующим в своей работе тео- рию оптимизации, так и научным работникам, аспирантам и студентам, спецнализирующимся в этой области. 20203—05_2 © Главная редакция физико- литературы 053 (02)-76 ' 5 математической издательства «Наука», 1976 ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие... ... ... ... ... ... ... ... . . Глава 1. Вспомогательные сведения . . . . . . . . . . . . . 11 § 1. Теоретико-вероятностные ПОНЯТИЯ . . . . . . . . . . . . 11 §2. Выбор решений в условиях риска и неопределенности 24 § 3. Нелинейное и стохастическое программирование 31 §4. Примеры и общие постановки задач стохастического ПрОГраММИРОВаНИЯ... ... . ---... -. --... . 52 Дополнениякгляве!... ... -. -... ... ... ... . 63 Г л а в а II. Непрямые методы стохастического программирования 67 § 1. О признаКах экстремума . . . . . . . . . 67 § 2. Параметризация B задачах оперативного СТОХЗСТНЧЗСКОГО программирования... ... ... ... ... ... ... 76 93. При6лиженнаяэамена... ... ... ... ... ... . 79 § 4. Эквивалентные детерминированные аналоги . . . . . . . 82 Дополненнякгляве“ 91 Глава III.